Эки өзгөрмөнүн корреляциясыз экенин кантип көрсөтүүгө болот?

Мазмуну:

Эки өзгөрмөнүн корреляциясыз экенин кантип көрсөтүүгө болот?
Эки өзгөрмөнүн корреляциясыз экенин кантип көрсөтүүгө болот?

Video: Эки өзгөрмөнүн корреляциясыз экенин кантип көрсөтүүгө болот?

Video: Эки өзгөрмөнүн корреляциясыз экенин кантип көрсөтүүгө болот?
Video: Lesson 65: Controlling two channel Solid State Relay with push button switches 2024, Март
Anonim

Эгер эки кокустук X жана Y көз карандысыз болсо, анда алар корреляциясыз. Далил. Корреляциясыз бул алардын корреляциясы 0 экенин, же эквиваленттүү түрдө алардын ортосундагы ковариация 0 экенин билдирет.

Өзгөрмө көз карандысыз экенин кантип билесиз?

Эки кокустук чоңдуктун көз карандысыздыгын алардын жеке ыктымалдыктарына карап биле аласыз. Окуялар жолукканда бул ыктымалдыктар өзгөрбөсө, анда ал өзгөрмөлөр көз карандысыз болот. Муну айтуунун дагы бир жолу, эгерде эки өзгөрмө өз ара байланышта болсо, анда алар көз карандысыз эмес.

Корреляциясыз деген эмнени билдирет?

Ыктымалдуулук теориясында жана статистикада эки реалдуу кокустук чоңдук, эгерде алардын ковариациясы нөл болсо, корреляциясыз деп айтылат. … Эгерде эки өзгөрмө корреляциясыз болсо, алардын ортосунда сызыктуу байланыш болбойт.

Эки өзгөрмө көз карандысыз жана корреляциялуу боло алабы?

Ошентип, yes, эки көз карандысыз өзгөрмөнүн үлгүлөрү кокустан өз ара корреляциялангандай сезилиши мүмкүн.

Көз карандысыз өзгөрмөлөр ортосундагы корреляцияны кантип табасыз?

Бактыга жараша, регрессия моделиңизде мультиколлинеардуулукту баалоо үчүн өтө жөнөкөй тест бар. Инфляциянын дисперсия фактору (VIF) көз карандысыз өзгөрмөлөр ортосундагы корреляцияны жана ал корреляциянын күчүн аныктайт. Статистикалык программа ар бир көз карандысыз өзгөрмө үчүн VIFти эсептейт.

Сунушталууда: